「603198」瑞信Q1净亏损2.95亿美元 对爆仓基金敞口超200亿美元

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  4月22日消息,此前因Archegos基金爆仓事件而被推上风口浪尖的瑞士信贷公布2021年第一季度财报。财报显示瑞信第一季度营收75.74亿瑞士法郎(约合82.66亿美元),净亏损2.52亿瑞士法郎(约合2.95亿美元),去年同期净利润13.14亿瑞士法郎(约合14.34亿美元)。

  此外据华尔街日报援引知情人士称,在3月份Archegos基金爆仓事件之前,瑞信内部对风险敞口监控不利,导致其与该基金相关的投资风险敞口超过200亿美元,并且在此次事件中亏损47亿美元。执行董事会决定放弃2020年的奖金,削减拟议的股息。瑞士信贷投行业务主管Brian Chin和首席风险官Lara Warner双双辞职。

  瑞信CEO Thomas Gottstein和Lara Warner此前都没有意识到Archegos基金是瑞士信贷的大客户,直至其被强制平仓的前几天才了解到瑞信对该基金的敞口。

  这些信息首次披露了瑞信与Archegos相关业务规模之大。除了惨淡的业绩和高管离职之外,该行还面临着美国和欧洲监管机构对其与Archegos之间的关系以及此次爆仓事件的质询。

  瑞信原本可以大概率避免47亿美元的亏损

  知情人士还表示,瑞士信贷未能保护自身免受Archegos风险敞口的影响,部分原因是该行还没有建立一个系统,实时监测在价格变化时证券头寸所带来的风险。

  这种被称为动态保证金系统并未在瑞信内部负责监督Archegos的投资部门完全实施。该行原本计划在春季的某个时候把Archegos的相关头寸迁移至该系统。

  Archegos的很大一部分投资是通过一种叫做“总回报掉期(total return swap)”的衍生品合约进行的。这些合约由华尔街银行撮合,允许用户承担股票或其他资产组合的盈亏,并收取一定费用。

  通过这些交易,Archegos购入了ViacomCBS Inc.、Discovery Inc.和其他公司的大量股份,同时预先提供有限的资金,这些资金基本上是从瑞信和其他华尔街银行借款。

  由于Archegos的许多投资所涉股票的价格变化很快,如果没有监控系统,瑞信是无法完全监控该行自身的风险的,其他许多华尔街银行都在使用这些系统。

  一些知情人士表示,在各行开始迅速处置掉Archegos的大宗持仓或与其掉期交易有关的持仓前的几天,瑞信高管在应于何时以多激进的方式强制平仓的问题上发生过争执。随着该对冲基金的损失规模显现,高盛和摩根士丹利相对较快地处置掉了大量资产。


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